PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBMX с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICBMX с GOAU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ICBMX (ICON Natural Resources and Infrastructure Fund) and GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) are both funds - ICBMX is a Energy Equities fund managed by ICON Funds, while GOAU is a Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Over the past 5 years, ICBMX returned 13.88%/yr vs 13.64%/yr for GOAU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ICBMX charges 1.31%/yr vs 0.60%/yr for GOAU.

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICBMX показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью -9.82%.

ICBMX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.00%
С начала года
20.91%
6 месяцев
20.79%
1 год
46.32%
3 года*
23.09%
5 лет*
13.88%
10 лет*
12.87%

GOAU

1 день
-8.27%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.48%
1 год
26.39%
3 года*
29.91%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICBMX и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		20.91%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%15.02%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-9.82%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%

Correlation

The correlation between ICBMX and GOAU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.28

The correlation between ICBMX and GOAU shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с IYMICBMX с PSCMICBMX с MXIICBMX с VAWICBMX с REMX
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME

Доходность на риск

ICBMX vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBMXGOAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.57

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
0.98

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

0.84

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

2.06

+14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBMX vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа GOAU равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBMXGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.57

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.37

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и GOAU

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и GOAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICBMXGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-55.41%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-31.73%

+21.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-31.73%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-48.52%

+22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-31.73%

+30.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-18.82%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

12.86%

-10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и GOAU

Текущая волатильность для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) составляет 4.69%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICBMXGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

14.84%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

38.30%

-25.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

46.48%

-26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

36.62%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

35.61%

-13.31%

Сравнение комиссий ICBMX и GOAU

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GOAU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и GOAU

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности GOAU в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		1.04%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.28%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%

Часто задаваемые вопросы

ICBMX and GOAU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.84%) compared to ICBMX (4.69%). In terms of maximum drawdown, ICBMX dropped -63.92% vs GOAU's -55.41%.

ICBMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICBMX и GOAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор