Сравнение IBTO с TUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).
IBTO и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTO и TUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.21% | 7.27% | -3.59% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -3.21%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -1.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и TUA
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTO vs. TUA — Ранг доходности на риск
IBTO
TUA
Сравнение IBTO c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.05 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.02 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.02 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -0.07 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.05 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.08 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и TUA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и TUA
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности TUA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.74% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и TUA
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и TUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -15.85% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -6.04% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -8.00% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.35% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.10% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и TUA
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.75%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.08% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 4.61% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 7.65% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 10.94% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 10.94% | -4.20% |