Сравнение IBTO с TUA
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTO is passively managed, while TUA is actively managed. Over the past year, IBTO returned 3.44% vs -2.21% for TUA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -4.96%.
IBTO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.45% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | 4.29% |
Correlation
The correlation between IBTO and TUA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between IBTO and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. TUA — Ранг доходности на риск
IBTO
TUA
Сравнение IBTO c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.33 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -0.87 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.33 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.12 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и TUA
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -15.85% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -6.68% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -9.65% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.37% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.56% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и TUA
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.32%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.00% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 4.85% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 6.86% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 10.76% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 10.76% | -4.15% |
Сравнение комиссий IBTO и TUA
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и TUA
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности TUA в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
IBTO and TUA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.00%) compared to IBTO (1.32%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs TUA's -15.85%.
On 1-year performance, IBTO leads with 3.44% vs -2.21% for TUA. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTO has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTO has performed better with a 3.44% return vs -2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.54% for TUA.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.16% for TUA.
IBTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор