PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTO с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBTO is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2033 Maturity US Treasury Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBTO returned 4.04% vs 4.93% for TLT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IBTO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%.

IBTO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.02%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTO и TLT

2026 (YTD)202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.58%8.23%-0.87%1.71%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%-0.71%

Correlation

The correlation between IBTO and TLT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between IBTO and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с PIFIIBTO с IBGAIBTO с PCRBIBTO с UNIYIBTO с DMBSIBTO с JUCY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IBTO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTOTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.51

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.80

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.65

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

1.63

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTOTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IBTO и TLT

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-48.35%

+39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-7.58%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-40.44%

+37.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-13.82%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.04%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и TLT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.32%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.76%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

6.50%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

9.77%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

15.87%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

14.91%

-8.30%

Сравнение комиссий IBTO и TLT

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и TLT

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.15%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IBTO and TLT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to IBTO (1.32%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, TLT leads with 4.93% vs 4.04% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTO has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLT has performed better with a 4.93% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.15% for IBTO.

IBTO is categorized as Intermediate Core Bond, while TLT is Government Bonds. IBTO tracks ICE 2033 Maturity US Treasury Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.15% for TLT.

IBTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTO и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор