Сравнение IBTO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IBTO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 15.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и SOXX
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IBTO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBTO
SOXX
Сравнение IBTO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.63 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.44 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 16.46 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и SOXX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и SOXX
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 3.75% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и SOXX
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -70.21% | +61.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -18.27% | +15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -7.95% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -20.10% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 4.92% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и SOXX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.75%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 12.83% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 26.41% | -23.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 40.12% | -34.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 35.48% | -28.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 32.98% | -26.24% |