PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTO с SOXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBTO is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2033 Maturity US Treasury Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, IBTO returned 4.04% vs 190.05% for SOXX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IBTO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 104.57%.

IBTO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.02%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
1.76%
1 месяц
33.25%
С начала года
104.57%
6 месяцев
99.43%
1 год
190.05%
3 года*
57.39%
5 лет*
34.50%
10 лет*
35.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTO и SOXX

2026 (YTD)202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.58%8.23%-0.87%1.71%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		104.57%40.74%12.92%15.96%

Correlation

The correlation between IBTO and SOXX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с PIFIIBTO с IBGAIBTO с PCRBIBTO с UNIYIBTO с DMBSIBTO с JUCY
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IBTO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTOSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
5.61

-4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
5.36

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.74

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

12.13

-11.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

46.43

-43.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTOSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

5.61

-4.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IBTO и SOXX

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-70.21%

+61.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-15.77%

+12.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

0.00%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-19.97%

+17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

4.11%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и SOXX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.32%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

14.03%

-12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

27.35%

-24.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

34.18%

-29.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

36.11%

-29.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

33.43%

-26.82%

Сравнение комиссий IBTO и SOXX

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и SOXX

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SOXX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.15%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.27%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IBTO and SOXX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.03%) compared to IBTO (1.32%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 190.05% vs 4.04% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTO has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 190.05% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.27% for SOXX.

IBTO is categorized as Intermediate Core Bond, while SOXX is Semiconductors. IBTO tracks ICE 2033 Maturity US Treasury Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор