Сравнение IBTO с CRUX
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and CRUX (Columbia Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTO is passively managed, while CRUX is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for CRUX.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и CRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRUX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и CRUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -1.07% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.11% |
Correlation
The correlation between IBTO and CRUX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. CRUX — Ранг доходности на риск
IBTO
CRUX
Сравнение IBTO c CRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Columbia Core Bond ETF (CRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | CRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.12 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и CRUX
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки CRUX в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и CRUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -1.85% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.71% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.61% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и CRUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.32% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 4.32% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 4.32% | +2.29% |
Сравнение комиссий IBTO и CRUX
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CRUX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и CRUX
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности CRUX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IBTO and CRUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for CRUX.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.06% for CRUX.
They also come from different issuers: iShares and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.32% for CRUX.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и CRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор