Сравнение IBTO с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
IBTO и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IBTM с доходностью -0.01%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и IBTM
И IBTO, и IBTM имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTO vs. IBTM — Ранг доходности на риск
IBTO
IBTM
Сравнение IBTO c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.57 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 4.42 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и IBTM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и IBTM
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IBTM в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.91% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и IBTM
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -13.60% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.85% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.91% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.95% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.01% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и IBTM
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.54% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.72% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 4.77% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 7.69% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 7.69% | -0.95% |