Сравнение IBTM с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
IBTM и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTM и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | -0.14% | 0.30% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.07%.
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и VCRB
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTM vs. VCRB — Ранг доходности на риск
IBTM
VCRB
Сравнение IBTM c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.02 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 4.83 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.95 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и VCRB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и VCRB
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VCRB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и VCRB
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -4.59% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.77% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.79% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -1.14% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.95% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и VCRB
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.66% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.49% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.34% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 4.82% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 4.82% | +2.86% |