Сравнение IBTM с FIGB
IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) and FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTM is passively managed, while FIGB is actively managed. Over the past 3 years, IBTM returned 2.93%/yr vs 4.22%/yr for FIGB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBTM charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for FIGB.
Доходность
Сравнение доходности IBTM и FIGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FIGB с доходностью 0.76%.
IBTM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM и FIGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 0.03% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -5.01% |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 0.76% | 6.95% | 1.51% | 6.65% | -3.02% |
Correlation
The correlation between IBTM and FIGB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between IBTM and FIGB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM vs. FIGB — Ранг доходности на риск
IBTM
FIGB
Сравнение IBTM c FIGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM | FIGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 4.32 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM и FIGB
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки FIGB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и FIGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -18.08% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.93% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | -6.17% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.99% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -6.87% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.00% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и FIGB
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IBTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.06% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.94% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.08% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 6.29% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 6.15% | +1.38% |
Сравнение комиссий IBTM и FIGB
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FIGB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и FIGB
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FIGB в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 4.08% | 4.15% | 4.28% | 3.79% | 2.44% | 1.10% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM and FIGB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTM has higher volatility (1.32%) compared to FIGB (1.06%). In terms of maximum drawdown, IBTM dropped -13.60% vs FIGB's -18.08%.
On 3-year performance, FIGB leads with 4.22% vs 2.93% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FIGB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FIGB has performed better with a 4.22% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for FIGB.
FIGB has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.93% for IBTM.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for IBTM and 0.36% for FIGB.
FIGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTM и FIGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор