PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM с FIGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTM с FIGB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB).

IBTM и FIGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTM и FIGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTM и FIGB

2026 (YTD)2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.01%8.06%-0.14%3.48%-4.63%
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		-0.10%6.95%1.51%6.65%-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у FIGB с доходностью -0.10%.

IBTM

1 день
0.24%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.15%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIGB

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.86%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с BAMBIBTM с MAGGIBTM с PABIBTM с IBTOIBTM с PIFIIBTM с PCRBIBTM с FSEC
Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с TLTFIGB с FCNVXFIGB с IUSBFIGB с FHLC

Сравнение комиссий IBTM и FIGB

IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FIGB в 0.36%.

FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTM vs. FIGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c FIGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTMFIGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.75

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.20

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

3.64

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTM vs. FIGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGB равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и FIGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTMFIGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.06

+0.16

Корреляция

Корреляция между IBTM и FIGB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и FIGB

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FIGB в 4.13%

TTM20252024202320222021
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.58%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.13%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%

Просадки

Сравнение просадок IBTM и FIGB

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки FIGB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и FIGB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTMFIGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-18.08%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.46%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.84%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.10%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.14%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и FIGB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTMFIGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.72%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.70%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

5.15%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

6.25%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

6.22%

+1.47%