Сравнение IBTM с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
IBTM и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTM и JBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTM и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 7.32% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.11% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.11%.
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTM и JBND
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.
Доходность на риск
IBTM vs. JBND — Ранг доходности на риск
IBTM
JBND
Сравнение IBTM c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.67 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.98 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 5.40 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.61 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между IBTM и JBND составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и JBND
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JBND в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.58% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.03% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и JBND
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и JBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTM | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -4.48% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.64% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.86% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -1.11% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.97% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и JBND
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTM | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.66% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.65% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.29% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 4.91% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 4.91% | +2.78% |