PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTM с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares Gold Trust (IAU).

IBTM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTM и IAU

2026 (YTD)2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.14%8.06%-0.14%3.48%-4.63%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

IBTM

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.81%
3 года*
2.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с BAMBIBTM с MAGGIBTM с PABIBTM с FIGBIBTM с PIFIIBTM с IBTOIBTM с PCRB
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IBTM и IAU

IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTMIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.90

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.33

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.72

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

9.95

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTMIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.90

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.65

-0.43

Корреляция

Корреляция между IBTM и IAU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и IAU

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.93%3.87%3.96%3.39%1.38%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTM и IAU

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-45.14%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-19.18%

+16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-11.71%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-15.98%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

5.23%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.54%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

10.44%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

24.15%

-21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

27.64%

-22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

17.70%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

15.83%

-8.15%