PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM с HTAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTM с HTAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) and HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTM is passively managed, while HTAB is actively managed. Over the past 3 years, IBTM returned 2.68%/yr vs 3.43%/yr for HTAB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTM charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for HTAB.

Доходность

Сравнение доходности IBTM и HTAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTM показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 1.48%.

IBTM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.81%
1 год
3.93%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.89%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM и HTAB

2026 (YTD)2025202420232022
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.50%8.06%-0.14%3.48%-4.63%
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		1.48%2.86%1.52%7.16%-0.95%

Correlation

The correlation between IBTM and HTAB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.71

The correlation between IBTM and HTAB shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PIFIIBTM с PABIBTM с BAMBIBTM с PCRBIBTM с MAGGIBTM с FSECIBTM с FIGB
Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с TAXXHTAB с CRUX

Доходность на риск

IBTM vs. HTAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM c HTAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTMHTABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.72

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.56

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.43

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

7.68

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTM vs. HTAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа HTAB равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM и HTAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTMHTABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.72

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.44

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IBTM и HTAB

Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и HTAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTMHTABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-14.76%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.85%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.86%

-8.42%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.86%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.89%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.90%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM и HTAB

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) имеют волатильность 1.20% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTMHTABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.25%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.80%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

4.02%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

5.74%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

5.17%

+2.39%

Сравнение комиссий IBTM и HTAB

IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM и HTAB

Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности HTAB в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.83%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTM and HTAB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTAB has higher volatility (1.25%) compared to IBTM (1.20%). In terms of maximum drawdown, IBTM dropped -13.60% vs HTAB's -14.76%.

On 3-year performance, HTAB leads with 3.43% vs 2.68% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HTAB has performed better with a 3.43% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.

IBTM has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.83% for HTAB.

They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.07% for IBTM and 0.39% for HTAB.

HTAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM и HTAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор