Сравнение IBTL с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
IBTL и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.14% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -1.96% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
IBTL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и XONE
IBTL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTL vs. XONE — Ранг доходности на риск
IBTL
XONE
Сравнение IBTL c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 6.31 | -5.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 13.53 | -12.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.03 | -1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 19.73 | -18.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 88.12 | -83.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 6.31 | -5.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 4.94 | -5.14 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и XONE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и XONE
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и XONE
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -0.40% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.20% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -0.01% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -0.05% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.04% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и XONE
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.21% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.34% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 0.61% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.87% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.87% | +6.70% |