Сравнение IBTL с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
IBTL и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.01% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.37% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.09% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.09%.
IBTL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и VGLT
IBTL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTL vs. VGLT — Ранг доходности на риск
IBTL
VGLT
Сравнение IBTL c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.04 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.12 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.14 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 0.31 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.04 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.19 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и VGLT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и VGLT
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VGLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.49% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и VGLT
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -46.18% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -8.48% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -36.63% | +29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -14.83% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.85% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и VGLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 3.45% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 6.00% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 10.35% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 14.60% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 13.84% | -6.27% |