Сравнение IBTL с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Simplify MBS ETF (MTBA).
IBTL и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTL и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.14% | 7.85% | 0.36% | 5.49% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
IBTL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и MTBA
IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTL vs. MTBA — Ранг доходности на риск
IBTL
MTBA
Сравнение IBTL c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.85 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.78 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 7.17 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.37 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и MTBA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и MTBA
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и MTBA
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -3.48% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.69% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -1.76% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -0.74% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.67% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и MTBA
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.31%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.65% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.09% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.33% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 3.97% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 3.97% | +3.60% |