Сравнение IBTL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IBTL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.14% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.37% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
IBTL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и DGRO
IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTL vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IBTL
DGRO
Сравнение IBTL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.48 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 6.80 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.73 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и DGRO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и DGRO
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и DGRO
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -35.10% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -10.92% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -4.70% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -3.48% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.37% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и DGRO
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.31%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 3.57% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 7.21% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 14.47% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 13.84% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 16.63% | -9.06% |