Сравнение IBTL с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
IBTL и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTL и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.01% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | 1.80% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 0.97% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 0.97%.
IBTL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и BUCK
IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
IBTL vs. BUCK — Ранг доходности на риск
IBTL
BUCK
Сравнение IBTL c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.55 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.72 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.51 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 1.35 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.55 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.44 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и BUCK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и BUCK
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BUCK в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.61% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.57% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и BUCK
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -5.43% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -5.43% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -0.13% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -0.52% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.04% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и BUCK
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.33% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 1.68% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.83% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 3.55% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 3.55% | +4.02% |