Сравнение IBTJ с ZROZ
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - IBTJ tracks the ICE 2029 Maturity US Treasury Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTJ returned 0.01%/yr vs -11.30%/yr for ZROZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTJ charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 3.17%.
IBTJ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -11.30%
- 10 лет*
- -4.40%
Сравнение доходности по годам IBTJ и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.18% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 4.03% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 3.17% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 5.49% |
Correlation
The correlation between IBTJ and ZROZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between IBTJ and ZROZ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTJ vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
IBTJ
ZROZ
Сравнение IBTJ c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTJ | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.28 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 0.62 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и ZROZ
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTJ | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -62.93% | +42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -14.02% | +12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -28.62% | +24.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -57.98% | +40.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -58.21% | +52.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -24.16% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 6.42% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и ZROZ
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.73%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTJ | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.00% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 10.93% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 15.83% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 23.84% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 22.04% | -16.07% |
Сравнение комиссий IBTJ и ZROZ
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и ZROZ
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности ZROZ в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.94% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IBTJ and ZROZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZROZ has higher volatility (4.00%) compared to IBTJ (0.73%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs ZROZ's -62.93%.
On 5-year performance, IBTJ leads with 0.01% vs -11.30% for ZROZ. On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTJ has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBTJ has performed better with a 0.01% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
ZROZ has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 3.80% for IBTJ.
IBTJ tracks ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for IBTJ and 0.15% for ZROZ.
IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTJ и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор