PortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTJ и VOO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.87%
101.99%
IBTJ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTJ:

1.95

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IBTJ:

3.05

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IBTJ:

1.37

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IBTJ:

0.48

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IBTJ:

4.85

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IBTJ:

1.60%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IBTJ:

3.96%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IBTJ:

-20.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IBTJ:

-9.26%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


IBTJ

С начала года

3.40%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.93%

1 год

8.09%

5 лет

-1.69%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBTJ и VOO

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBTJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTJ: 0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTJ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTJ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBTJ, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBTJ: 1.95
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IBTJ, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBTJ: 3.05
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IBTJ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBTJ: 1.37
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IBTJ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBTJ: 0.48
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IBTJ, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBTJ: 4.85
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.54
IBTJ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и VOO

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.83%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и VOO

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.26%
-9.90%
IBTJ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и VOO

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
13.96%
IBTJ
VOO