PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTJ и XHLF


2026 (YTD)2025202420232022
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
0.07%6.89%1.82%4.49%-1.07%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
0.78%4.21%5.04%4.90%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.


IBTJ

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.99%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.24%
10 лет*

XHLF

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
4.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий IBTJ и XHLF

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTJ vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 6969
Ранг коэф-та Мартина

XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTJXHLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

12.09

-10.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

39.75

-37.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

9.67

-8.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

99.61

-97.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

605.40

-597.66

IBTJ vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа XHLF равного 12.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTJXHLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

12.09

-10.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

10.74

-10.75

Корреляция

Корреляция между IBTJ и XHLF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и XHLF

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности XHLF в 3.88%


TTM202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
3.88%3.98%4.96%4.50%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и XHLF

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и XHLF.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTJXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-0.11%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-0.04%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

0.00%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

0.00%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.01%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и XHLF

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTJXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.09%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

0.21%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

0.33%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

0.42%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

0.42%

+5.65%