Сравнение IBTJ с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
IBTJ и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTJ и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.07% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и THTA
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
IBTJ vs. THTA — Ранг доходности на риск
IBTJ
THTA
Сравнение IBTJ c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.26 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | -0.11 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.23 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | -0.46 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.26 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.04 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и THTA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и THTA
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и THTA
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTJ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -31.41% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -30.83% | +29.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -8.73% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -7.51% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 15.68% | -15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и THTA
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.90%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTJ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.72% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 5.40% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 29.10% | -26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 20.96% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 20.96% | -14.89% |