Сравнение IBTJ с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
IBTJ и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTJ и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 3.50% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTJ и SPTS
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTJ vs. SPTS — Ранг доходности на риск
IBTJ
SPTS
Сравнение IBTJ c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.55 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 4.04 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.56 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 17.15 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.55 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.92 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.49 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IBTJ и SPTS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и SPTS
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и SPTS
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTJ | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -5.83% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.84% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -5.71% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -0.43% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -1.74% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.22% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и SPTS
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTJ | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.50% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 0.88% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 1.49% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.98% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 1.73% | +4.34% |