PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTJ и SCHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
0.07%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%3.50%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-0.10%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.10%.


IBTJ

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.99%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.24%
10 лет*

SCHQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий IBTJ и SCHQ

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTJ vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTJSCHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

-0.03

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.03

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.04

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

0.10

+7.65

IBTJ vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTJSCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.03

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.25

+0.24

Корреляция

Корреляция между IBTJ и SCHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и SCHQ

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SCHQ в 4.73%


TTM2025202420232022202120202019
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.73%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и SCHQ

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и SCHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTJSCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-46.13%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-8.46%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-40.93%

+23.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-36.61%

+30.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-26.08%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

3.88%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и SCHQ

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.90%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTJSCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.46%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

5.99%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

10.36%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

14.55%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

15.48%

-9.41%