PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTJ и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
0.07%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%3.50%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%35.90%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


IBTJ

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.99%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.24%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IBTJ и IWM

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTJ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTJIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.70

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.93

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

7.08

+0.66

IBTJ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTJIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.34

-0.36

Корреляция

Корреляция между IBTJ и IWM составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IWM

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IWM

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTJIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-59.05%

+38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-13.74%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-31.91%

+14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.33%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-10.83%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

3.73%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IWM

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.90%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTJIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

7.36%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

14.48%

-12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

23.18%

-20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

22.54%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

22.99%

-16.92%