PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с GGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и GGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.92%.


IBTJ

1 день
0.05%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.31%
1 год
2.81%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.01%
10 лет*

GGOV

1 день
0.07%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.92%
6 месяцев
2.69%
1 год
0.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и GGOV


Correlation

The correlation between IBTJ and GGOV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.61

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

Доходность на риск

IBTJ vs. GGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GGOV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c GGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTJGGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

IBTJ vs. GGOV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и GGOV

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и GGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTJGGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-4.69%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-4.69%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-0.91%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-1.56%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и GGOV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTJGGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

5.26%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

5.26%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

5.26%

+0.71%

Сравнение комиссий IBTJ и GGOV

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и GGOV

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
GGOV
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Часто задаваемые вопросы


IBTJ and GGOV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IBTJ leads with 2.81% vs 0.04% for GGOV. On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBTJ has performed better with a 2.81% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

IBTJ has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for GGOV.

IBTJ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTJ and 0.39% for GGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и GGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор