Сравнение IBTJ с GGOV
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTJ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTJ charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
IBTJ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTJ и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | -0.01% | 2.38% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between IBTJ and GGOV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTJ vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBTJ
GGOV
Сравнение IBTJ c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTJ | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTJ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.14 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и GGOV
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTJ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -4.69% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -1.64% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -1.59% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTJ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 5.37% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.37% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.37% | +0.62% |
Сравнение комиссий IBTJ и GGOV
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и GGOV
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBTJ and GGOV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTJ has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTJ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTJ and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBTJ и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор