Сравнение IBTJ с GGOV
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTJ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, IBTJ returned 2.81% vs 0.04% for GGOV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTJ charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.92%.
IBTJ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTJ и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.18% | 2.62% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.92% | -2.80% |
Correlation
The correlation between IBTJ and GGOV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTJ vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBTJ
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBTJ c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTJ | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и GGOV
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTJ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -4.69% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -4.69% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -0.91% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -1.56% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTJ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 5.26% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 5.26% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 5.26% | +0.71% |
Сравнение комиссий IBTJ и GGOV
IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и GGOV
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBTJ and GGOV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IBTJ leads with 2.81% vs 0.04% for GGOV. On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTJ has performed better with a 2.81% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTJ has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTJ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTJ and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBTJ и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор