Сравнение IBTF с XHLF
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index while XHLF tracks the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTF returned 3.66%/yr vs 4.61%/yr for XHLF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IBTF charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTF и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | 0.08% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Correlation
The correlation between IBTF and XHLF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between IBTF and XHLF has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTF vs. XHLF — Ранг доходности на риск
IBTF
XHLF
Сравнение IBTF c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTF | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.12 | 11.75 | -5.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.19 | 98.81 | -40.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 264.16 | 670.31 | -406.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTF | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96 | 12.43 | -5.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 10.74 | -10.29 |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и XHLF
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTF | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -0.11% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.67% | -0.06% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.00% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и XHLF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTF | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.08% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.22% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 0.32% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 0.42% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 0.42% | +2.14% |
Сравнение комиссий IBTF и XHLF
IBTF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и XHLF
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTF and XHLF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHLF has higher volatility (0.08%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs XHLF's -0.11%.
On 3-year performance, XHLF leads with 4.61% vs 3.66% for IBTF. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XHLF has performed better with a 4.61% return vs 3.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTF.
XHLF has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.08% for IBTF.
IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.07% for IBTF and 0.03% for XHLF.
XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 6.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTF и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор