Сравнение IBTF с VGLT
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTF returned 0.86%/yr vs -6.65%/yr for VGLT. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBTF charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам IBTF и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.85% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 5.04% |
Correlation
The correlation between IBTF and VGLT is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between IBTF and VGLT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTF vs. VGLT — Ранг доходности на риск
IBTF
VGLT
Сравнение IBTF c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTF | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.85 | 0.99 | +5.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.13 | -0.13 | +38.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 247.15 | -0.27 | +247.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTF и VGLT
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTF | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -46.18% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -7.03% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -13.38% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -40.98% | +31.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.83% | +37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -15.28% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.26% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и VGLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTF | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.32% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.04% | 6.36% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 8.41% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 14.46% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 13.74% | -11.22% |
Сравнение комиссий IBTF и VGLT
IBTF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и VGLT
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VGLT в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 1.37% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
IBTF and VGLT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.32%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs VGLT's -46.18%.
On 5-year performance, IBTF leads with 0.86% vs -6.65% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBTF has performed better with a 0.86% return vs -6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTF.
VGLT has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 1.37% for IBTF.
IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTF and 0.03% for VGLT.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTF и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор