PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTF с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTF и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и SPTS


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%1.68%

Доходность по периодам


IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Сравнение комиссий IBTF и SPTS

IBTF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTF vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTFSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

2.55

+4.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

4.04

+12.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

1.54

+2.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

83.22

4.56

+78.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

246.06

17.15

+228.91

IBTF vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа SPTS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTFSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

2.55

+4.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между IBTF и SPTS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и SPTS

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SPTS в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и SPTS

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и SPTS.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTFSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-5.83%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.84%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-5.71%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-1.74%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.22%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и SPTS

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTFSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.50%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

0.88%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

1.49%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

1.98%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.73%

+0.86%