PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTF с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTF с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IBTF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTF и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%65.44%

Доходность по периодам

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*
—

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с USFRIBTF с TLTIBTF с BNDIBTF с FTABX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий IBTF и SOXX

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTF vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTFSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

2.03

+5.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

2.63

+14.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

1.38

+2.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

83.22

4.44

+78.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

246.06

16.46

+229.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTF vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTFSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

2.03

+5.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между IBTF и SOXX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и SOXX

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и SOXX

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTFSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-70.21%

+59.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-18.27%

+18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-45.75%

+36.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.95%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-20.10%

+16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.92%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и SOXX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTFSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.83%

-12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

26.41%

-26.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

40.12%

-39.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

35.48%

-33.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

32.98%

-30.39%