PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTF с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTF и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%35.90%

Доходность по периодам


IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IBTF и IWM

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTF vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTFIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

1.15

+6.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

1.70

+15.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

1.22

+3.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

83.22

1.93

+81.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

246.06

7.08

+238.98

IBTF vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTFIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

1.15

+6.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Корреляция

Корреляция между IBTF и IWM составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и IWM

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и IWM

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTFIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-59.05%

+48.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-13.74%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-31.91%

+22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.33%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-10.83%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.73%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и IWM

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTFIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.36%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

14.48%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

23.18%

-22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

22.54%

-20.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

22.99%

-20.40%