Сравнение IBTF с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
IBTF и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и IEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTF и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.60% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.00% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 3.07% |
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
IEI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и IEI
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTF vs. IEI — Ранг доходности на риск
IBTF
IEI
Сравнение IBTF c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTF | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.30 | 1.17 | +6.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.95 | 1.75 | +15.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.26 | 1.21 | +3.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 83.22 | 1.75 | +81.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 246.06 | 5.54 | +240.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTF | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30 | 1.17 | +6.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.10 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IBTF и IEI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и IEI
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IEI в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.78% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и IEI
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и IEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTF | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -14.60% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -2.20% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -13.88% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.44% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.68% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.70% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и IEI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTF | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.25% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 2.05% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 3.43% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.39% | 4.75% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 3.93% | -1.34% |