PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTF с IEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTF и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и IEI


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%3.60%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.00%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%3.07%

Доходность по периодам


IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*

IEI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.98%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBTF и IEI

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTF vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTFIEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

1.17

+6.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

1.75

+15.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

1.21

+3.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

83.22

1.75

+81.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

246.06

5.54

+240.52

IBTF vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTFIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

1.17

+6.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Корреляция

Корреляция между IBTF и IEI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и IEI

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IEI в 3.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и IEI

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и IEI.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTFIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-14.60%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-2.20%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-13.88%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-2.68%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.70%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и IEI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTFIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.25%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

2.05%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

3.43%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

4.75%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

3.93%

-1.34%