Сравнение IBTF с IBTJ
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index while IBTJ tracks the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTF returned 0.86%/yr vs -0.31%/yr for IBTJ. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и IBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
IBTJ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $6.90M | $6.78M | $6.04M |
Сравнение доходности по годам IBTF и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.85% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.34% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 4.03% |
Correlation
The correlation between IBTF and IBTJ is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between IBTF and IBTJ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTF vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
IBTF
IBTJ
Сравнение IBTF c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTF | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.85 | 1.17 | +5.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.13 | 1.36 | +36.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 247.15 | 3.13 | +244.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTF и IBTJ
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и IBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTF | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -20.19% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -1.62% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -3.66% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -16.85% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.89% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -9.63% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.70% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и IBTJ
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTF | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.51% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.04% | 1.69% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 2.16% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 5.68% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 5.92% | -3.40% |
Сравнение комиссий IBTF и IBTJ
И IBTF, и IBTJ имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и IBTJ
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IBTJ в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 1.37% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.78% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBTF and IBTJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTJ has higher volatility (0.51%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs IBTJ's -20.19%.
On 5-year performance, IBTF leads with 0.86% vs -0.31% for IBTJ. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBTF has performed better with a 0.86% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF and IBTJ have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTJ has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 1.37% for IBTF.
IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while IBTJ tracks ICE 2029 Maturity US Treasury Index.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTF и IBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор