PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTF с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTF и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и GOVZ


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-2.31%-0.13%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
-0.18%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%

Доходность по периодам


IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*

GOVZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-3.76%
1 год
-7.76%
3 года*
-8.80%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Сравнение комиссий IBTF и GOVZ

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTF vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTFGOVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

-0.41

+7.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

-0.44

+17.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

0.95

+3.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

83.22

-0.40

+83.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

246.06

-0.68

+246.74

IBTF vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTFGOVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

-0.41

+7.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.46

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.59

+1.04

Корреляция

Корреляция между IBTF и GOVZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и GOVZ

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности GOVZ в 5.06%


TTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
5.06%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и GOVZ

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и GOVZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTFGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-59.65%

+49.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-16.08%

+16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-57.63%

+48.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.14%

+56.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-39.39%

+35.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

9.42%

-9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и GOVZ

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTFGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.79%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

10.93%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

19.25%

-18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

23.93%

-21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

23.60%

-21.01%