PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTF с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTF с BUCK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).

IBTF и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTF и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%4.12%0.92%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		1.15%4.13%7.25%4.63%0.39%

Доходность по периодам

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.84%
3 года*
5.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Simplify Stable Income ETF

Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с BNDIBTF с FTABX
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с BILBUCK с AGGH

Сравнение комиссий IBTF и BUCK

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

BUCK
Simplify Stable Income ETF
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTF vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTFBUCKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

0.59

+6.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

0.76

+16.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

1.12

+3.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

83.22

0.52

+82.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

246.06

1.39

+244.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTF vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTFBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

0.59

+6.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.45

-1.00

Корреляция

Корреляция между IBTF и BUCK составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и BUCK

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BUCK в 7.56%

TTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		7.56%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и BUCK

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и BUCK.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTFBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-5.43%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-5.43%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-0.52%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.04%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и BUCK

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у Simplify Stable Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTFBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.37%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

1.68%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

4.83%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

3.55%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

3.55%

-0.96%