Сравнение IBTA с VGSH
IBTA (Ibotta, Inc) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past year, IBTA returned -12.78% vs 3.20% for VGSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTA и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA показывает доходность 41.66%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.83%.
IBTA
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 38.97%
- С начала года
- 41.66%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам IBTA и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 41.66% | -65.07% | -44.38% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.83% | 5.07% | 4.11% |
Correlation
The correlation between IBTA and VGSH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA vs. VGSH — Ранг доходности на риск
IBTA
VGSH
Сравнение IBTA c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.51 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.63 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 14.01 | -14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA и VGSH
Максимальная просадка IBTA за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -5.70% | -77.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.01% | -0.88% | -51.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.48% | 0.00% | -72.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.98% | -0.59% | -58.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.42% | 0.23% | +31.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA и VGSH
Ibotta, Inc (IBTA) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что IBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 0.49% | +18.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.24% | 1.00% | +44.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 1.33% | +67.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.79% | 1.98% | +70.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.79% | 1.58% | +71.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA и VGSH
IBTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.84% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA and VGSH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTA has higher volatility (18.72%) compared to VGSH (0.49%). In terms of maximum drawdown, IBTA dropped -83.55% vs VGSH's -5.70%.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTA и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор