PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTA с FLO5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTA с FLO5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ibotta, Inc (IBTA) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L).

FLO5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTA и FLO5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ibotta, Inc (IBTA) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTA и FLO5.L

2026 (YTD)20252024
IBTA
Ibotta, Inc		36.08%-65.07%-36.97%
FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.80%5.28%4.08%
Разные валюты инструментов

IBTA торгуется в USD, в то время как FLO5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLO5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTA показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у FLO5.L с доходностью 0.80%.

IBTA

1 день
3.20%
1 месяц
24.02%
С начала года
36.08%
6 месяцев
8.64%
1 год
-30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLO5.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.61%
3 года*
6.01%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ibotta, Inc

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IBTA:
IBTA с DPYA.LIBTA с IBTS.LIBTA с USFR.LIBTA с SPAXIBTA с U03A.LIBTA с SCHO
Часто сравнивают с FLO5.L:
FLO5.L с GLT5.LFLO5.L с CB5.LFLO5.L с ERNS.LFLO5.L с FLOTFLO5.L с U03A.LFLO5.L с TRE7.LFLO5.L с STYC.L

Доходность на риск

IBTA vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTA
Ранг доходности на риск IBTA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FLO5.L
Ранг доходности на риск FLO5.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLO5.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO5.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO5.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO5.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO5.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTAFLO5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.04

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.57

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.31

-4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

15.08

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTA vs. FLO5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FLO5.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA и FLO5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTAFLO5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.04

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.56

-1.17

Корреляция

Корреляция между IBTA и FLO5.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA и FLO5.L

IBTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%.

TTM202520242023202220212020201920182017
IBTA
Ibotta, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		5.01%5.11%5.98%5.63%1.47%0.59%1.73%3.00%2.16%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IBTA и FLO5.L

Максимальная просадка IBTA за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки FLO5.L в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA и FLO5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTAFLO5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.48%

-14.02%

-68.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.04%

-5.65%

-62.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.86%

-3.46%

-68.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-5.73%

-48.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.91%

2.93%

+45.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA и FLO5.L

Ibotta, Inc (IBTA) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что IBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTAFLO5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

1.66%

+13.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.70%

3.02%

+47.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.23%

4.42%

+65.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.95%

4.85%

+70.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.95%

5.75%

+69.20%