Сравнение IBTA с SCHO

С начала года, IBTA показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBTA на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBTA и SCHO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IBTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

Максимальная просадка IBTA за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA и SCHO.

Ibotta, Inc (IBTA) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что IBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.