PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTA с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTA с SCHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTA (Ibotta, Inc) is a stock, while SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past year, IBTA returned -32.17% vs 3.35% for SCHO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBTA и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ibotta, Inc (IBTA) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTA показывает доходность 44.35%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.50%.

IBTA

1 день
0.77%
1 месяц
-10.96%
С начала года
44.35%
6 месяцев
37.40%
1 год
-32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHO

1 день
0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.35%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTA и SCHO

2026 (YTD)20252024
IBTA
Ibotta, Inc		44.35%-65.07%-36.97%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.50%5.49%3.81%

Correlation

The correlation between IBTA and SCHO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ibotta, Inc

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTA:
IBTA с IBTS.LIBTA с DPYA.LIBTA с USFR.LIBTA с SPAXIBTA с U03A.LIBTA с FLO5.LIBTA с IB01.L
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

IBTA vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTA
Ранг доходности на риск IBTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTASCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.46

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
4.01

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.49

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.91

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

16.82

-17.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTA vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTASCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.46

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

1.00

-1.57

Просадки

Сравнение просадок IBTA и SCHO

Максимальная просадка IBTA за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTASCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.48%

-5.69%

-76.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.02%

-0.86%

-60.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-0.18%

-69.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.65%

-0.61%

-55.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.29%

0.20%

+42.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA и SCHO

Ibotta, Inc (IBTA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что IBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTASCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

0.42%

+16.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.16%

0.91%

+41.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.92%

1.37%

+66.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.12%

1.98%

+71.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.12%

1.56%

+71.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA и SCHO

IBTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTA
Ibotta, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

IBTA and SCHO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTA has higher volatility (17.30%) compared to SCHO (0.42%). In terms of maximum drawdown, IBTA dropped -82.48% vs SCHO's -5.69%.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTA и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор