PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTA с IBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTA с IBTS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ibotta, Inc (IBTA) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).

IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTA и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ibotta, Inc (IBTA) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTA и IBTS.L

2026 (YTD)20252024
IBTA
Ibotta, Inc		36.08%-65.07%-36.97%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		0.06%5.49%4.19%
Разные валюты инструментов

IBTA торгуется в USD, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTA показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.06%.

IBTA

1 день
3.20%
1 месяц
24.02%
С начала года
36.08%
6 месяцев
8.64%
1 год
-30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTS.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.60%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ibotta, Inc

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Часто сравнивают с IBTA:
IBTA с DPYA.LIBTA с USFR.LIBTA с SPAXIBTA с FLO5.LIBTA с U03A.LIBTA с SCHO
Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с BILIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с SHV

Доходность на риск

IBTA vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTA
Ранг доходности на риск IBTA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTAIBTS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.88

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.33

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.12

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

9.36

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTA vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IBTS.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTAIBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.88

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.37

-0.99

Корреляция

Корреляция между IBTA и IBTS.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA и IBTS.L

IBTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTA
Ibotta, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		3.97%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%

Просадки

Сравнение просадок IBTA и IBTS.L

Максимальная просадка IBTA за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA и IBTS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTAIBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.48%

-19.02%

-63.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.04%

-6.50%

-61.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.86%

-7.01%

-64.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-7.92%

-46.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.91%

3.56%

+45.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA и IBTS.L

Ibotta, Inc (IBTA) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTAIBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

1.55%

+13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.70%

2.90%

+47.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.23%

4.09%

+66.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.95%

4.98%

+69.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.95%

5.06%

+69.89%