PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTA с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTA с USFR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ibotta, Inc (IBTA) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L).

USFR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTA и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ibotta, Inc (IBTA) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTA и USFR.L

2026 (YTD)20252024
IBTA
Ibotta, Inc		36.08%-65.07%-36.97%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		0.92%4.13%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, IBTA показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у USFR.L с доходностью 0.92%.

IBTA

1 день
3.20%
1 месяц
24.02%
С начала года
36.08%
6 месяцев
8.64%
1 год
-30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.13%
3 года*
4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ibotta, Inc

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IBTA:
IBTA с DPYA.LIBTA с IBTS.LIBTA с SPAXIBTA с FLO5.LIBTA с U03A.LIBTA с SCHO
Часто сравнивают с USFR.L:
USFR.L с IB01.LUSFR.L с IBTU.LUSFR.L с USFRUSFR.L с SGOVUSFR.L с VMFXXUSFR.L с HYGUSFR.L с ISTB

Доходность на риск

IBTA vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTA
Ранг доходности на риск IBTA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTAUSFR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

2.36

-2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

3.59

-3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.66

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.61

-5.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

35.24

-35.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTA vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа USFR.L равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTAUSFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.36

-2.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

3.01

-3.63

Корреляция

Корреляция между IBTA и USFR.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA и USFR.L

IBTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.

TTM2025202420232022202120202019
IBTA
Ibotta, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		5.08%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTA и USFR.L

Максимальная просадка IBTA за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки USFR.L в -0.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA и USFR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTAUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.48%

-0.89%

-81.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.04%

-0.89%

-67.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.86%

0.00%

-71.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-0.06%

-54.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.91%

0.12%

+48.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA и USFR.L

Ibotta, Inc (IBTA) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что IBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTAUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

0.31%

+14.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.70%

0.73%

+49.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.23%

1.69%

+68.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.95%

1.58%

+73.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.95%

1.58%

+73.37%