PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTA с DPYA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTA и DPYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ibotta, Inc (IBTA) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTA и DPYA.L


2026 (YTD)20252024
IBTA
Ibotta, Inc
31.85%-65.07%-36.97%
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
0.27%9.25%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, IBTA показывает доходность 31.85%, что значительно выше, чем у DPYA.L с доходностью 0.27%.


IBTA

1 день
2.18%
1 месяц
20.02%
С начала года
31.85%
6 месяцев
7.61%
1 год
-28.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DPYA.L

1 день
0.05%
1 месяц
-9.18%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.25%
1 год
6.88%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ibotta, Inc

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IBTA vs. DPYA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTA
Ранг доходности на риск IBTA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA c DPYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTADPYA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.46

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

0.72

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.57

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

2.23

-2.85

IBTA vs. DPYA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа DPYA.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA и DPYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTADPYA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.46

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.13

-0.76

Корреляция

Корреляция между IBTA и DPYA.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA и DPYA.L

Ни IBTA, ни DPYA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBTA и DPYA.L

Максимальная просадка IBTA за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки DPYA.L в -42.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA и DPYA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTADPYA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.48%

-42.96%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.04%

-11.39%

-56.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.73%

-9.67%

-63.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.40%

-12.59%

-41.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.81%

2.93%

+45.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA и DPYA.L

Ibotta, Inc (IBTA) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что IBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTADPYA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.75%

4.81%

+9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.61%

8.26%

+42.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.17%

14.80%

+55.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.98%

16.15%

+58.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.98%

18.32%

+56.66%