Сравнение IBTA с STZ
IBTA (Ibotta, Inc) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. IBTA operates in Software - Application (Technology), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past year, IBTA returned -34.87% vs -21.28% for STZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTA и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA показывает доходность 43.25%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -0.56%.
IBTA
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 43.25%
- 6 месяцев
- 34.88%
- 1 год
- -34.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам IBTA и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 43.25% | -65.07% | -36.97% |
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.56% | -35.99% | -13.50% |
Correlation
The correlation between IBTA and STZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
IBTA:
$786.16M
STZ:
$23.52B
IBTA:
-$0.26
STZ:
$11.23
IBTA:
2.68
STZ:
2.59
IBTA:
3.16
STZ:
2.80
IBTA:
$340.30M
STZ:
$9.14B
IBTA:
$266.89M
STZ:
$4.71B
IBTA:
$4.39M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA vs. STZ — Ранг доходности на риск
IBTA
STZ
Сравнение IBTA c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibotta, Inc (IBTA) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTA | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.79 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.40 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTA | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.71 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.44 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок IBTA и STZ
Максимальная просадка IBTA за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.48% | -67.39% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.02% | -26.88% | -34.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.37% | -47.64% | -22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.62% | -16.57% | -39.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | 15.18% | +27.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA и STZ
Ibotta, Inc (IBTA) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что IBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.66% | 8.45% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | 23.32% | +18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 30.02% | +37.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.18% | 24.46% | +48.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.18% | 26.94% | +46.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA и STZ
IBTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.02% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBTA и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ibotta, Inc и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBTA и STZ
IBTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ibotta, Inc сообщила о валовой прибыли в 63.03M при выручке в 82.48M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
IBTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ibotta, Inc сообщила об операционной прибыли в -10.83M при выручке в 82.48M, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
IBTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ibotta, Inc сообщила о чистой прибыли в -10.32M при выручке в 82.48M, что соответствует чистой рентабельности -12.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
IBTA and STZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTA has higher volatility (17.66%) compared to STZ (8.45%). In terms of maximum drawdown, IBTA dropped -82.48% vs STZ's -67.39%.
IBTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTA и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор