PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с XT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - IBOT tracks the BlueStar® Robotics Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.27%/yr vs 18.83%/yr for XT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 27.73%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 20.20%.

IBOT

1 день
0.33%
1 месяц
8.89%
С начала года
27.73%
6 месяцев
28.82%
1 год
57.26%
3 года*
23.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и XT

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		27.73%28.57%6.39%18.90%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%17.03%

Correlation

The correlation between IBOT and XT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г.

0.88

The correlation between IBOT and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и XT

Секторы
IBOT
XT

Технологии

51.0%
43.5%

Промышленность

43.0%
10.1%

Энергетика

2.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

2.3%
7.9%

Здравоохранение

0.9%
23.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

3.3%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

IBOT
51.0%
XT
43.5%

Промышленность

IBOT
43.0%
XT
10.1%

Энергетика

IBOT
2.8%
XT
0.3%

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.3%
XT
7.9%

Здравоохранение

IBOT
0.9%
XT
23.4%

Сырьевые материалы

IBOT

-

XT
2.0%

Коммуникационные услуги

IBOT

-

XT
5.2%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

XT
0.0%

Финансовые услуги

IBOT

-

XT
3.3%

Недвижимость

IBOT

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

IBOT

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

IBOT vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.89

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.83

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.41

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

18.51

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.66

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IBOT и XT

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-34.41%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-10.45%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-22.09%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.41%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.49%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и XT

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.85%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

11.94%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

15.99%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

20.76%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

20.08%

+2.01%

Сравнение комиссий IBOT и XT

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и XT

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and XT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (7.25%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs XT's -34.41%.

On 3-year performance, IBOT leads with 23.27% vs 18.83% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 23.27% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.30% for IBOT.

IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор