Сравнение IBOT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IBOT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBOT или SPY.
Основные характеристики
| IBOT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.10% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 21.35% | 28.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 20.50% | 12.59% |
| Макс. просадка | -19.16% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.72% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между IBOT и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBOT и SPY
С начала года, IBOT показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBOT и SPY
IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBOT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOT и SPY
Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 1.91% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IBOT и SPY
Максимальная просадка IBOT за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBOT и SPY
VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.