Сравнение IBOT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IBOT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBOT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBOT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 2.03% | 28.57% | 6.39% | 18.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 17.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IBOT показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.
IBOT
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBOT и SPY
IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IBOT vs. SPY — Ранг доходности на риск
IBOT
SPY
Сравнение IBOT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBOT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.92 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.45 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.51 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 7.11 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBOT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.92 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IBOT и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOT и SPY
Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.37% | 0.38% | 2.81% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IBOT и SPY
Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBOT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -55.19% | +29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -8.88% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -5.44% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -9.09% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.57% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOT и SPY
VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBOT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.28% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 9.49% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 19.06% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.05% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.92% | +3.89% |