Сравнение IBOT с GDX
IBOT (VanEck Robotics ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 19.22%/yr vs 32.25%/yr for GDX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности IBOT и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOT показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -16.75%.
IBOT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам IBOT и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 22.06% | 28.57% | 6.39% | 19.46% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 154.77% | 10.63% | -8.21% |
Correlation
The correlation between IBOT and GDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.31 |
The correlation between IBOT and GDX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOT vs. GDX — Ранг доходности на риск
IBOT
GDX
Сравнение IBOT c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBOT | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.02 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 2.38 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBOT и GDX
Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -80.34% | +54.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -38.36% | +21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -38.36% | +12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -38.36% | +31.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -40.38% | +35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 16.35% | -12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOT и GDX
Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 9.62%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 11.88% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 39.98% | -19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 48.15% | -23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 37.09% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 37.37% | -14.64% |
Сравнение комиссий IBOT и GDX
IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOT и GDX
Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GDX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.31% | 0.38% | 2.81% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBOT and GDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (11.88%) compared to IBOT (9.62%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs GDX's -80.34%.
On 3-year performance, GDX leads with 32.25% vs 19.22% for IBOT. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 9.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDX has performed better with a 32.25% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.31% for IBOT.
IBOT is categorized as Technology Equities, while GDX is Gold. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.51% for GDX.
IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBOT и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор