PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBOT с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с BIZD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBOT (VanEck Robotics ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 19.22%/yr vs 5.03%/yr for BIZD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBOT charges 0.47%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%.

IBOT

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
22.06%
1 год
38.59%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIZD

1 день
1.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-6.71%
С начала года
-3.95%
1 год
-13.50%
3 года*
5.03%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и BIZD

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		22.06%28.57%6.39%19.46%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-3.95%-4.96%15.63%23.90%

Correlation

The correlation between IBOT and BIZD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов IBOT и BIZD

Секторы
IBOT
BIZD

Технологии

50.6%

-

Промышленность

44.1%

-

Энергетика

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
50.6%
BIZD

-

Промышленность

IBOT
44.1%
BIZD

-

Энергетика

IBOT
2.3%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.2%
BIZD

-

Здравоохранение

IBOT
0.8%
BIZD

-

Сырьевые материалы

IBOT

-

BIZD

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

BIZD

-

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

BIZD

-

Финансовые услуги

IBOT

-

BIZD
100.0%

Недвижимость

IBOT

-

BIZD

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с HUMN
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

IBOT vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.72

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.95

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.61

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

-0.97

+9.93

IBOT vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и BIZD

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-55.44%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-22.22%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-22.56%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-14.81%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.81%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

14.01%

-9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и BIZD

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

4.93%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

15.06%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

18.73%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

17.49%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

21.78%

+0.95%

Сравнение комиссий IBOT и BIZD

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и BIZD

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BIZD в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.85%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.31%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and BIZD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (9.62%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs BIZD's -55.44%.

On 3-year performance, IBOT leads with 19.22% vs 5.03% for BIZD. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 19.22% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 0.31% for IBOT.

IBOT is categorized as Technology Equities, while BIZD is Financials Equities. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 12.86% for BIZD.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор