PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBOT с ARKQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

IBOT и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IBOT и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBOT и ARKQ

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		3.41%28.57%6.39%18.90%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-0.13%48.81%33.88%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.

IBOT

1 день
2.41%
1 месяц
-8.78%
С начала года
3.41%
6 месяцев
8.50%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Сравнение комиссий IBOT и ARKQ

IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
IBOT
VanEck Robotics ETF

Доходность на риск

IBOT vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.00

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.60

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.56

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

11.10

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.00

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.27

Корреляция

Корреляция между IBOT и ARKQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и ARKQ

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности ARKQ в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.37%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок IBOT и ARKQ

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBOTARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-59.89%

+34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-20.58%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-14.58%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-17.43%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.60%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и ARKQ

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 9.23%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBOTARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

11.83%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

25.90%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

36.50%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

31.96%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

29.63%

-7.82%