PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBN с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBN с EPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBN (ICICI Bank Limited) is a stock, while EPI (WisdomTree India Earnings Fund) is Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Over the past 10 years, IBN returned 16.38%/yr vs 9.31%/yr for EPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IBN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность -6.74%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 16.38% против 9.31% соответственно.

IBN

1 день
1.20%
1 месяц
6.15%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-8.10%
1 год
-15.35%
3 года*
7.22%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.38%

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-9.08%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBN и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBN
ICICI Bank Limited		-6.74%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between IBN and EPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.71

The correlation between IBN and EPI shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICICI Bank Limited

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с RDYIBN с HDIBN с INDAIBN с ^GSPCIBN с JPM
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

IBN vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.69

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-0.90

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.61

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.44

+0.24

IBN vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBN и EPI

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-66.21%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-16.88%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-21.89%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-21.89%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-50.29%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-17.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-18.65%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

7.17%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и EPI

ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.09%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

12.88%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

15.07%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

16.23%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

20.35%

+11.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и EPI

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
IBN
ICICI Bank Limited		0.90%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%

Часто задаваемые вопросы

IBN and EPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBN has higher volatility (6.66%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs EPI's -66.21%.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBN и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор