PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBM с L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IBM и L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и Loews Corporation (L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям L по среднегодовой доходности: 7.64% против 11.36% соответственно.


IBM

1 день
0.16%
1 месяц
-14.49%
6 месяцев
-29.40%
С начала года
-27.15%
1 год
-23.58%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.91%
10 лет*
7.64%
Всё время*
7.00%

L

1 день
0.12%
1 месяц
6.81%
6 месяцев
11.93%
С начала года
8.94%
1 год
24.34%
3 года*
23.42%
5 лет*
16.60%
10 лет*
11.36%
Всё время*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation
-27.15%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
L
Loews Corporation
8.94%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%

Correlation

The correlation between IBM and L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г.

0.36

The correlation between IBM and L shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$200.20B

L:

$23.58B

EPS

IBM:

$11.31

L:

$8.98

Коэффициент P/E

IBM:

18.84

L:

12.77

Коэффициент PEG

IBM:

0.23

L:

0.75

Коэффициент P/S

IBM:

2.94

L:

1.30

Коэффициент P/B

IBM:

6.15

L:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$68.91B

L:

$18.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$40.64B

L:

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$15.71B

L:

$2.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


International Business Machines Corporation

Loews Corporation

Доходность на риск

IBM vs. L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBM
Ранг доходности на риск IBM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 55
Ранг коэф-та Мартина

L
Ранг доходности на риск L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.27

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.06

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

7.70

-9.23

IBM vs. L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и L

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-65.58%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.85%

-7.99%

-27.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-12.16%

-23.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-26.11%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-48.53%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.30%

-2.02%

-33.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-16.70%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.44%

3.18%

+12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и L

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.02%

5.43%

+26.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

12.97%

+33.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.36%

16.32%

+32.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.86%

19.34%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

25.61%

+2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и L

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности L в 0.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation
3.16%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
L
Loews Corporation
0.22%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.92B
4.56B
(IBM) Общая выручка
(L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBM и L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Business Machines Corporation и Loews Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.2%
52.3%
Активы портфеля
IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.


Часто задаваемые вопросы


IBM and L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (32.02%) compared to L (5.43%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs L's -65.58%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор