Сравнение IBM с L
IBM (International Business Machines Corporation) and L (Loews Corporation) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 10.90%/yr for L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBM имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции L немного отстают с 10.90%.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам IBM и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
L Loews Corporation | 0.74% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between IBM and L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between IBM and L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IBM:
$267.37B
L:
$21.86B
IBM:
$11.32
L:
$8.96
IBM:
24.81
L:
11.82
IBM:
0.30
L:
0.69
IBM:
3.87
L:
1.21
IBM:
8.11
L:
1.17
IBM:
$68.91B
L:
$18.29B
IBM:
$40.64B
L:
$8.42B
IBM:
$15.71B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. L — Ранг доходности на риск
IBM
L
Сравнение IBM c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.41 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 6.27 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.20 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и L
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -65.58% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -7.99% | -22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -12.16% | -18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -26.11% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -48.53% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -5.84% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -16.74% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 3.07% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и L
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 5.29% | +16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 12.75% | +21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 16.07% | +23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 19.64% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 25.65% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и L
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности L в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и L
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to L (5.29%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор