Сравнение IBM с L
IBM (International Business Machines Corporation) and L (Loews Corporation) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, IBM returned 11.23%/yr vs 11.37%/yr for L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBM имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции L немного впереди с 11.37%.
IBM
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 11.23%
L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам IBM и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -4.92% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
L Loews Corporation | 8.08% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between IBM and L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.36 |
The correlation between IBM and L shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$264.68B
L:
$23.45B
IBM:
$11.31
L:
$8.98
IBM:
24.59
L:
12.67
IBM:
0.29
L:
0.74
IBM:
3.84
L:
1.29
IBM:
8.03
L:
1.25
IBM:
$68.91B
L:
$18.29B
IBM:
$40.64B
L:
$8.42B
IBM:
$15.71B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. L — Ранг доходности на риск
IBM
L
Сравнение IBM c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.28 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 8.25 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и L
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -65.58% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -7.99% | -22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -12.16% | -18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -26.11% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -48.53% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | 0.00% | -15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -16.72% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 3.17% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и L
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 5.06% | +15.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.97% | 12.61% | +23.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.56% | 16.26% | +24.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 19.53% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 25.60% | +1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и L
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности L в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.42% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и L
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.53%) compared to L (5.06%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор