PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBM с L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IBM и L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и Loews Corporation (L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBM имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции L немного отстают с 10.90%.


IBM

1 день
-1.41%
1 месяц
22.22%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-7.98%
1 год
7.12%
3 года*
31.74%
5 лет*
18.84%
10 лет*
11.34%

L

1 день
-1.49%
1 месяц
1.46%
С начала года
0.74%
6 месяцев
4.62%
1 год
19.16%
3 года*
21.69%
5 лет*
13.82%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation
-3.95%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
L
Loews Corporation
0.74%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%

Correlation

The correlation between IBM and L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г.

0.36

Over the past year, the correlation between IBM and L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$267.37B

L:

$21.86B

EPS

IBM:

$11.32

L:

$8.96

Коэффициент P/E

IBM:

24.81

L:

11.82

Коэффициент PEG

IBM:

0.30

L:

0.69

Коэффициент P/S

IBM:

3.87

L:

1.21

Коэффициент P/B

IBM:

8.11

L:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$68.91B

L:

$18.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$40.64B

L:

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$15.71B

L:

$2.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


International Business Machines Corporation

Loews Corporation

Доходность на риск

IBM vs. L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4848
Ранг коэф-та Мартина

L
Ранг доходности на риск L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.41

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

6.27

-5.77

IBM vs. L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.20

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IBM и L

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-65.58%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.96%

-7.99%

-22.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-12.16%

-18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-26.11%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-48.53%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.70%

-5.84%

-8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-16.74%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.23%

3.07%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и L

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.84%

5.29%

+16.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

12.75%

+21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.53%

16.07%

+23.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

19.64%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

25.65%

+0.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и L

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности L в 0.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation
2.40%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
L
Loews Corporation
0.24%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
15.92B
4.56B
(IBM) Общая выручка
(L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBM и L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Business Machines Corporation и Loews Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
56.2%
52.3%
Активы портфеля
IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.


Часто задаваемые вопросы


IBM and L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.84%) compared to L (5.29%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs L's -65.58%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор