Сравнение IBM с KTOS
IBM (International Business Machines Corporation) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, IBM returned 11.09%/yr vs 30.83%/yr for KTOS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 11.09% против 30.83% соответственно.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам IBM и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between IBM and KTOS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between IBM and KTOS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$259.20B
KTOS:
$10.36B
IBM:
$11.32
KTOS:
$0.17
IBM:
24.05
KTOS:
335.35
IBM:
0.29
KTOS:
3.89
IBM:
3.75
KTOS:
6.97
IBM:
7.86
KTOS:
3.04
IBM:
$68.91B
KTOS:
$1.42B
IBM:
$40.64B
KTOS:
$259.40M
IBM:
$15.71B
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. KTOS — Ранг доходности на риск
IBM
KTOS
Сравнение IBM c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.67 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.34 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и KTOS
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -99.81% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -60.15% | +29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -60.15% | +29.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -69.39% | +38.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -72.74% | +32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -96.34% | +79.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -95.93% | +75.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 29.90% | -15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и KTOS
Текущая волатильность для International Business Machines Corporation (IBM) составляет 21.43%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что IBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 23.44% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 57.02% | -22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 72.17% | -32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 52.33% | -25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 50.82% | -24.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и KTOS
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и KTOS
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and KTOS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to IBM (21.43%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор