Сравнение IBM с IRM
IBM (International Business Machines Corporation) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, IBM returned 11.09%/yr vs 19.08%/yr for IRM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 54.64%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 11.09% против 19.08% соответственно.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
IRM
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 54.64%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 27.45%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение доходности по годам IBM и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 54.64% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between IBM and IRM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1996 г. | 0.30 |
The correlation between IBM and IRM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$259.20B
IRM:
$38.02B
IBM:
$11.32
IRM:
$0.91
IBM:
24.05
IRM:
139.08
IBM:
3.75
IRM:
5.23
IBM:
$68.91B
IRM:
$7.25B
IBM:
$40.64B
IRM:
$2.94B
IBM:
$15.71B
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. IRM — Ранг доходности на риск
IBM
IRM
Сравнение IBM c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.14 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.73 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и IRM
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -55.71% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -25.15% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -39.03% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -39.03% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -39.03% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -3.65% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -13.16% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 10.47% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и IRM
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 7.91% | +13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 24.13% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 32.04% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 29.68% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 29.64% | -3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и IRM
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IRM в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.59% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и IRM
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and IRM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to IRM (7.91%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs IRM's -55.71%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор