PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HPQ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPQ с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или VOO.

Корреляция

Корреляция между HPQ и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HPQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPQ:

-0.04

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

HPQ:

0.25

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

HPQ:

1.04

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

HPQ:

-0.02

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

HPQ:

-0.04

VOO:

2.93

Индекс Язвы

HPQ:

16.48%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

HPQ:

39.93%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

HPQ:

-82.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HPQ:

-26.75%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.95% против 12.67% соответственно.

HPQ

С начала года

-12.51%

1 месяц

20.56%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-1.59%

5 лет

18.90%

10 лет

9.95%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPQ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и VOO

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPQ
HP Inc.		4.00%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HPQ и VOO

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и VOO

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...