PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение HPQ с VOO

Последнее обновление 29 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или VOO.

Основные характеристики


HPQVOO
Дох-ть с нач. г.-4.55%6.50%
Дох-ть за 1 год0.85%29.82%
Дох-ть за 3 года2.88%11.72%
Дох-ть за 5 лет11.56%14.49%
Дох-ть за 10 лет11.07%12.63%
Коэф-т Шарпа0.052.39
Дневная вол-ть24.02%12.28%
Макс. просадка-82.89%-33.99%
Current Drawdown-24.39%-0.34%

Корреляция

0.62
-1.001.00

Корреляция между HPQ и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности HPQ и VOO

С начала года, HPQ показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.07% против 12.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.16%
13.16%
HPQ
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


HP Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов HPQ и VOO

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VOO в 1.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HPQ
HP Inc.
3.70%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%3.01%1.56%2.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Сравнение HPQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HPQ
HP Inc.
0.05
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39

Сравнение коэффициента Шарпа HPQ и VOO

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HPQ и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.05
2.39
HPQ
VOO

Сравнение просадок HPQ и VOO

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для HPQ и VOO


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-24.39%
-0.34%
HPQ
VOO

Сравнение волатильности HPQ и VOO

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.43%
3.93%
HPQ
VOO